지난해 4분기 국내 은행들의 자본비율이 일제히 하락한 것으로 나타났다. 원·달러 환율이 급등하며 위험가중자산이 큰 폭으로 증가한 것이 주된 원인이다. 금융당국은 고환율과 대내외 불확실성이 이어지는 만큼 은행들의 손실흡수능력을 더욱 강화할 필요가 있다고 강조했다.

금융감독원이 31일 발표한 '2024년 말 기준 은행 BIS 자본비율 현황'에 따르면 지난해 말 국내은행의 보통주자본비율은 13.07%로 집계됐다. 이는 전분기 대비 0.26p 하락한 수치다.

기본자본비율과 총자본비율도 각각 14.37% 15.58%로 전분기보다 0.28p 0.26p씩 낮아졌다. 단순기본자본비율 역시 6.77%로 전분기 대비 0.03p 줄었다.
 

금융당국은 지난해 5월부터 경기대응완충자본 1%를 도입하면서 보통주자본·기본자본·총자본비율의 규제비율을 각각 8.0% 9.5% 11.5% 이상으로 상향 조정한 바 있다. 단순기본자본비율 규제기준은 3.0%다.

은행별로 보면 대부분의 국내은행이 전분기 대비 보통주자본비율이 하락했다. 특히 SC제일은행(-2.81p) 카카오뱅크(-1.27p) 농협은행(-0.68p) 등은 낙폭이 두드러졌다. 반면 토스뱅크(+0.29p) 케이뱅크(+0.26p) 우리은행(+0.18p) 하나은행(+0.05p)은 소폭 상승했다.

총자본비율 기준으로는 씨티은행(34.28%)이 가장 높았고 카카오(27.24%) SC(19.73%) 등이 뒤를 이었다.

보통주자본(CET1)비율 기준으로는 씨티(33.20%) 카카오(26.10%) SC(16.07%) 토스(14.76%) 등 비전통 은행의 비율이 높았다. 주요 시중은행 중에서는 하나(13.22%) KB(13.53%) 신한(13.06%) 등이 13% 이상을 유지했다.

지난해 4분기 자본비율이 하락한 배경으로는 환율 급등에 따른 위험가중자산 증가가 꼽힌다.

실제 지난해 9월 말 1307.8원이었던 원·달러 환율은 12월 말 1472.5원까지 올라 3개월 만에 165원가량 급등했다.

이에 따라 은행 외화표시 자산이 원화로 환산될 때 규모가 커졌고 이는 위험가중자산 증가로 이어져 자본비율 하락을 초래했다.

금감원에 따르면 국내은행의 위험가중자산은 지난해 3분기 21조5000억원 증가한 데 이어 4분기에는 무려 36조8000억원이나 늘어난 것으로 나타났다.

금융감독원은 "올해도 고환율이 지속되는 가운데 경기 회복 지연과 미국 보호무역주의 등 대외 불확실성이 심화되고 있어 신용손실 확대 가능성이 커지고 있다"며 "은행이 신용공급을 축소하지 않고 자금중개 기능을 충실히 수행할 수 있도록 충분한 손실흡수능력을 확보하도록 지도할 방침"이라고 밝혔다.