국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 가운데 2조6400억원이 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 부실 우려 자산으로 파악됐다. 전체 투자액 55조8000억원 중 7.71%에 해당하는 규모다.

4일 금융감독원에 따르면 지난해 9월말 기준 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조8000억원으로 전분기 대비 5000억원 줄었다. 금융권 총자산 7182조7000억원 대비 0.8%에 해당하는 수준이다.

업권별로는 보험사의 투자액이 30조4000억원으로 전체의 54.3%를 차지했다. 이어 은행 12조원(21.5%), 증권 7조7000억원(13.8%), 상호금융 3조6000억원(6.5%), 여전 2조원(3.6%), 저축은행 1000억원(0.2%) 순이었다.

지역별로는 북미 투자 비중이 34조1000억원으로 61.1%를 차지했다. 유럽은 10조8000억원(19.4%), 아시아는 3조8000억원(6.8%), 기타 및 복수지역은 7조1000억원(12.7%)이었다.

전체 투자 중 12조원은 2025년까지 만기가 도래한다. 2030년까지 만기 예정인 금액은 42조5000억원으로 전체의 76.2%다.

문제는 투자 중 일부에서 부실 우려가 현실화되고 있다는 점이다. 금융사가 투자한 단일 사업장 가운데 34조3000억원 규모에서 2조6400억원은 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 상태다. 이는 전분기 대비 400억원 증가한 수치로 부실 우려가 커지고 있다는 평가다.

기한이익상실은 금리 지급 연체, 담보가치 하락 등으로 채권자가 대출금을 조기 회수할 수 있는 사유가 발생한 상태를 말한다.

자산 유형별로는 오피스가 18조3000억원 중 7700억원(4.22%)에서 EOD가 발생했다. 복합시설 등에서는 3조7000억원 가운데 1조6000억원(42.61%) 규모에서 문제가 생긴 것으로 나타났다.

금감원은 "통화정책 긴축 완화에도 불구하고 미국 대선 전후 글로벌 경제 불확실성 증대 등으로 해외 부동산 시장 개선이 지연되고 있다"며 "특히 오피스 시장은 유연근무 확산 등 구조적 요인과 맞물려 공실률이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"고 분석했다.

다만 금융권의 전체 투자 규모가 크지 않고 손실흡수 능력도 충분하다는 점에서 시스템리스크로 이어질 가능성은 낮다고 평가했다. 지난해 9월말 기준 주요 업권의 자본비율은 은행 15.85%, 보험 218.3%, 증권 773.6%로 나타났다.

금감원은 해외 대체투자 리스크 관리를 강화할 방침이다. 최근 대체투자펀드 자산의 주기적 평가와 외부 전문기관 평가 의무화 등이 담긴 시행령 개정이 완료됐다. 증권사와 자산운용사의 리스크관리 모범규준 개정도 이뤄졌다.

금감원 관계자는 "익스포져가 크고 손실률이 높은 사업장을 중심으로 철저한 리스크 관리가 이뤄지도록 지도하고 적정 손실 인식을 유도하겠다"고 밝혔다.