한투운용, 한국투자OCIO알아서펀드 설정액 1년새 2.5배 성장

한국투자신탁운용은 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈의 설정액이 1000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 10일 종가 기준 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈의 설정액은 1045억원으로 2023년 말 대비 약 500억원 이상 늘어나며 약 2.5배 성장했다. 특히 지난해에는 11월을 제외한 나머지 월별 설정액이 계속해서 증가하며 꾸준한 자금 유입 흐름을 나타냈다. 기업들의 확정급여(DB)형 퇴직연금 자금이 유입되면서 펀드 규모가 커진 것으로 보인다.

해당 펀드 시리즈가 지속적으로 높은 수익률을 유지한 것도 자금 유입에 주효했다는 평가다.

한국투자OCIO알아서펀드는 중립형(혼합형) 상품으로 6개월 수익률 3.95%, 1년 수익률 13.02%로 집계돼 전체 중립형 펀드 상품 중 1년 수익률 1위를 기록했다. 전체 중립형 상품의 평균 6개월 수익률 3.20%, 1년 수익률 10.35%를 모두 상회했다. 외부자산위탁운용(OCIO)펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 중립형, 성장형(수익형), 안정형(인컴형) 등으로 구분된다. 그 중 성장형은 공격적 투자자, 안정형은 보수적 투자자, 중립형은 공격적 투자자와 보수적 투자자의 중간 성향을 가진 투자자를 위한 상품으로 분류된다.

또 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 대표적인 위험조정 수익률인 샤프지수에서도 우수한 결과를 기록했다. 해당 펀드 시리즈의 1년 평균 샤프지수는 1.65으로 중립형 부문에서 전체 1위를 차지했다. 전체 중립형 펀드의 1년 평균 샤프지수는 1.29이다.

한국투자신탁운용은 중립형 상품인 한국투자OCIO알아서펀드 뿐만 아니라 성장형인 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드, 안정형인 한국투자OCIO-DO알아서인컴 펀드를 모두 운용하고 있다. 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드는 10일 종가 기준 1년 수익률 17.27%로 전체 OCIO 펀드 중 가장 높은 수익률로 집계됐다. 6개월 수익률은 5.80%이다.

한국투자OCIO알아서펀드는 DB형 퇴직연금의 특징을 반영해 한국투자신탁운용에서 자체적으로 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다.

퇴직부채 인덱스란 국내 기업의 퇴직금 부채에 대한 5년 평균 증가율을 추정하는 지표로 한국투자OCIO알아서펀드는 퇴직부채 인덱스 이상의 목표수익률을 추구한다. 기업의 DB형 퇴직자금 운용을 원활하게 하기 위해 채권 자산 비중을 높이고, 저비용 상장지수펀드(ETF) 분산투자 및 주기적인 리밸런싱으로 포트폴리오 안정성을 증대시켰다. 매년 5월과 11월에는 자산시장전망을 업데이트해 포트폴리오에 반영한다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "한국투자OCIO알아서펀드는 대규모 기금 운용 노하우를 보유한 당사에서 기관 수준의 자금 운용 안정성과 수익성을 추구하는 국내 법인이나 개인투자자에게 선보이는 공모펀드이자 연금 토탈 솔루션"이라고 말했다. 이어 "체계화된 운용프로세스의 결과로 최적 포트폴리오를 유지한 것이 좋은 성과로 연결된 것"이라고 덧붙였다.

삼성운용, KODEX 미국30년국채타켓커버드콜 순자산 5천억원 됐다

삼성자산운용은 'KODEX 미국30년국채타켓커버드콜(H)' ETF의 순자산이 5000억원을 넘어섰다고 13일 밝혔다. 

KODEX 미국30년국채타켓커버드콜(H)은 만기가 20년 이상 남은 미국 30년 국채들에 투자하면서 동시에 연 12% 수준의 프리미엄을 확보할 수 있도록 매주 위클리 콜옵션을 일정 수준만 매도하는 한편, 투자 자산에서 발생한 이자(쿠폰)와 일부 옵션 프리미엄을 자산에 재투자함으로써 시세 참여율을 상대적으로 더 높였다.

실제로 이 상품은 최근까지 매월 1% 수준으로 분배금을 지급해 총 8회 주당 826원을 배당했다. 또 총보수를 미국채에 투자하는 커버드콜 전략의 유사 상품 중 최저 수준인 연 0.25%를 적용하고 있다.

서보경 삼성자산운용 매니저는 "최근 미국 채권시장은 향후 트럼프 정부 정책의 불확실성을 반영하며 경계감이 높아져 미국30년국채 금리가 5% 근처까지 상승했지만 미국 금리의 중장기 하락 안정세를 예상하는 투자자들은 오히려 지금 상황을 투자 기회로 삼는 모습"이라며 "특히, 안정적으로 월배당을 받을 수 있는 커버드콜 상품에 대한 선호 흐름이 장기 투자자들을 중심으로 지속되고 있다"고 말했다.

KB자산운용 'KB 미국 중단기국채 펀드' 출시

KB자산운용이 미국의 중단기국채에 투자하는 'KB 미국 중단기국채 펀드'를 출시했다고 13일 밝혔다.

이 펀드는 금리 상승 리스크를 관리하며 금리 하락에 따른 성과를 추구하는 투자자에게 적합한 상품이다.

'KB 미국 중단기국채 펀드'는 만기 3~7년 수준의 미국 국채(30%)와 관련 ETF(70%)에 주로 투자한다. 크레딧 등의 위험자산 편입 없이 평균 신용등급 'AA+'수준의 순수 미국 중단기 국채 투자를 통해 안정적인 이자 수익을 추구한다.

중기채는 장기채 대비 금리 민감도와 변동성이 낮아 안정적 수익을 기대할 수 있고, 금리 인하기에는 추가적인 자본 수익을 추구할 수도 있다. 과거 금리 인하 시기에 미국 중단기국채는 장기채 대비 낮은 변동성을 바탕으로 우수한 성과를 거뒀다.

육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 "미국의 금리는 점진적으로 하락하면서 2027년까지 중립 수준으로 떨어질 것으로 예상된다"며 "목표 듀레이션이 약 5.5년 수준인 'KB 미국 중단기국채 펀드'는 금리 인하 시기에 변동성을 낮추면서 효율적인 투자의 기회를 제공할 것"이라고 말했다.