여신전문금융회사에 대한 '유동성 리스크관리 모범규준'이 여전협회의 모범규준으로 도입, 올해 4월부터 시행된다.

21일 금융감독원은 이러한 내용이 담긴 여신전문금융회사(이하 여전사) 유동성 관리 강화방안을 발표했다. 

여전사는 수신기능 없이 여신 업무만을 영위하는 카드, 캐피탈사 등 금융회사를 말한다. 금융당국은 여전사 유동성 리스크관리 모범규준을 일몰규정(2년)으로 운영하되, 운영현황을 평가한 뒤 내용을 보완해 감독규정 또는 시행세칙에 제도화한다는 계획이다. 

적용대상은 회사채 발행 여전사와 자산규모 1000억원 이상 여전사다. 

우선 유동성 리스크 관리 차원에서 유동성 현황 공시에 정성지표를 포함하는 등 은행권과 유사한 수준으로 공시범위를 확대하고 유동성 모니터링 지표도 확대 개편할 예정이다. 

현재 여전사는 경영실태평가 유동성 평가지표로 3개 계량지표(90일 유동성 비율, 업무용유형자산비율, 카드사 발행채권의 신용스프레드) 및 4개 비개량지표(유동성 변동원인 적정성, 자금조달 운용구조 합리성, 유동성 관리능력, 신용카드자산 대비 ABS발행 비율)를 운영 중이다. 

이 가운데 실효성이 미흡한 업무용유형자산비율은 삭제하고, 즉시가용유동성비율, 단기조달비중 등 유의성 높은 지표를 신설하는 한편 비계량평가시에도 대주주 지원능력, 비상계획 적정성 등 세부평가 항목을 추가한다는 계획이다. 

캐피탈 등 비카드 여전사의 레버리지 배율(자기자본 대비 총자산 한도)도 조정된다. 기존에 여전사의 과도한 외형확대 방지를 위해 레버리지 한도 규제(비카드사 10배)를 운영해왔으나 레버리지 한도가 카드사보다 높다는 문제점이 지적돼 단계적으로 한도를 축소한다는 계획이다. 

여전사에 유동성 문제가 발생하면 중·저신용자 대상 자금공급이 감소하고, 민간소비 및 기업 설비투자가 위축되면서 실물경제에도 악영향을 미칠 수 있다는 판단에서다.  

따라서 비카드 여전사의 레버리지한도를 2022년~2024년 중 9배, 2025년 이후 8배로 하되, 직전 회계연도 기준 당기순이익의 30% 이상 배당 지급 시 1배 축소 등의 규제를 적용할 방침이다. 

카드사의 경우 작년 10월 사업확장 등을 목적으로 기존 6배에서 8배로 확대, 다만 당기순이익의 30% 이상 배당할 경우 7배를 적용받는 방식으로 완화됐다. 

금융감독원 관계자는 "비카드사의 레버리지 한도조정 등은 2월 중 규정 변경 예고하고 경영공시 강화 등 시행세칙 개정사항도 올해 중 시행한다"고 밝혔다.